Сравнение INCY с ILMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Incyte Corporation (INCY) и Illumina, Inc. (ILMN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCY или ILMN.
Основные характеристики
| INCY | ILMN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.79% | 5.01% |
| Дох-ть за 1 год | 41.38% | 45.97% |
| Дох-ть за 3 года | 6.06% | -27.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.17% | -13.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.10% | -2.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 4.14 | 3.58 |
| Индекс Язвы | 10.25% | 13.96% |
| Дневная вол-ть | 29.70% | 40.50% |
| Макс. просадка | -98.54% | -96.14% |
| Текущая просадка | -49.08% | -72.14% |
Фундаментальные показатели
| INCY | ILMN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.71B | $23.41B |
| EPS | $0.09 | -$9.97 |
| PEG коэффициент | 0.69 | 0.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.08B | $4.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.77B | $2.81B |
| EBITDA (12 мес.) | $157.29M | $1.43B |
Корреляция
Корреляция между INCY и ILMN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности INCY и ILMN
С начала года, INCY показывает доходность 23.79%, что значительно выше, чем у ILMN с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции INCY превзошли акции ILMN по среднегодовой доходности: 1.10% против -2.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INCY c ILMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Illumina, Inc. (ILMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и ILMN
Ни INCY, ни ILMN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок INCY и ILMN
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, примерно равная максимальной просадке ILMN в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и ILMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и ILMN
Incyte Corporation (INCY) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Illumina, Inc. (ILMN) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что INCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и ILMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Illumina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности