Сравнение INCY с ILMN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INCY с ILMN

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Incyte Corporation (INCY) и Illumina, Inc. (ILMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCY или ILMN.

Корреляция

Корреляция между INCY и ILMN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INCY и ILMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Incyte Corporation (INCY) и Illumina, Inc. (ILMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INCY

ILMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INCY:

0.51

ILMN:

-0.69

Коэф-т Сортино

INCY:

0.95

ILMN:

-0.85

Коэф-т Омега

INCY:

1.12

ILMN:

0.90

Коэф-т Кальмара

INCY:

0.24

ILMN:

-0.34

Коэф-т Мартина

INCY:

1.75

ILMN:

-1.86

Индекс Язвы

INCY:

8.94%

ILMN:

14.93%

Дневная вол-ть

INCY:

30.97%

ILMN:

40.05%

Макс. просадка

INCY:

-98.54%

ILMN:

-96.14%

Текущая просадка

INCY:

-56.55%

ILMN:

-80.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INCY:

$12.84B

ILMN:

$15.97B

EPS

INCY:

$0.15

ILMN:

-$7.69

PEG коэффициент

INCY:

0.60

ILMN:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

INCY:

$4.24B

ILMN:

$4.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

INCY:

$3.91B

ILMN:

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

INCY:

-$73.11M

ILMN:

-$833.00M

Доходность по периодам

С начала года, INCY показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у ILMN с доходностью -24.66%. За последние 10 лет акции INCY превзошли акции ILMN по среднегодовой доходности: -1.35% против -6.32% соответственно.

INCY

С начала года

-3.97%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

6.95%

1 год

14.68%

5 лет

-3.21%

10 лет

-1.35%

ILMN

С начала года

-24.66%

1 месяц

-26.34%

6 месяцев

-15.90%

1 год

-26.05%

5 лет

-18.77%

10 лет

-6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCY и ILMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INCY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ILMN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCY c ILMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Illumina, Inc. (ILMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCY

ILMN

Показатель коэффициента Шарпа INCY на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ILMN равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCY и ILMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INCY

ILMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCY и ILMN

Ни INCY, ни ILMN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INCY и ILMN

Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, примерно равная максимальной просадке ILMN в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и ILMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INCY

ILMN

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и ILMN

Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 9.95%, в то время как у Illumina, Inc. (ILMN) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INCY

ILMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCY и ILMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Illumina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INCY с ILMN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INCY и ILMN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCY и ILMN

INCY

ILMN

Сравнение INCY c ILMN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCY и ILMN

Просадки

Сравнение просадок INCY и ILMN

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и ILMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCY и ILMN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество