PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INCY с ILMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INCY с ILMN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Incyte Corporation (INCY) и Illumina, Inc. (ILMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCY или ILMN.

Корреляция

Корреляция между INCY и ILMN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INCY и ILMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Incyte Corporation (INCY) и Illumina, Inc. (ILMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INCY:

0.30

ILMN:

-0.72

Коэф-т Сортино

INCY:

0.58

ILMN:

-0.93

Коэф-т Омега

INCY:

1.08

ILMN:

0.89

Коэф-т Кальмара

INCY:

0.13

ILMN:

-0.36

Коэф-т Мартина

INCY:

0.60

ILMN:

-1.28

Индекс Язвы

INCY:

14.18%

ILMN:

24.25%

Дневная вол-ть

INCY:

34.83%

ILMN:

42.22%

Макс. просадка

INCY:

-98.54%

ILMN:

-96.14%

Текущая просадка

INCY:

-61.37%

ILMN:

-85.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INCY:

$11.42B

ILMN:

$11.99B

EPS

INCY:

$0.20

ILMN:

-$7.69

Коэффициент PEG

INCY:

0.11

ILMN:

0.62

Коэффициент P/S

INCY:

2.62

ILMN:

2.88

Коэффициент P/B

INCY:

3.14

ILMN:

5.09

Общая выручка (12 мес.)

INCY:

$4.41B

ILMN:

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

INCY:

$4.07B

ILMN:

$2.19B

EBITDA (12 мес.)

INCY:

$406.83M

ILMN:

-$741.00M

Доходность по периодам

С начала года, INCY показывает доходность -14.61%, что значительно выше, чем у ILMN с доходностью -43.31%. За последние 10 лет акции INCY превзошли акции ILMN по среднегодовой доходности: -5.55% против -8.94% соответственно.

INCY

С начала года

-14.61%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-29.26%

1 год

11.16%

5 лет

-9.93%

10 лет

-5.55%

ILMN

С начала года

-43.31%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

-49.86%

1 год

-29.54%

5 лет

-24.70%

10 лет

-8.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCY и ILMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INCY
Ранг риск-скорректированной доходности INCY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
ILMN
Ранг риск-скорректированной доходности ILMN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILMN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCY c ILMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Illumina, Inc. (ILMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INCY на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ILMN равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCY и ILMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCY и ILMN

Ни INCY, ни ILMN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INCY и ILMN

Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, примерно равная максимальной просадке ILMN в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и ILMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и ILMN

Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 11.18%, в то время как у Illumina, Inc. (ILMN) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCY и ILMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Illumina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B1.20B20212022202320242025
1.05B
1.10B
(INCY) Общая выручка
(ILMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INCY и ILMN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Incyte Corporation и Illumina, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
93.1%
65.9%
(INCY) Валовая рентабельность
(ILMN) Валовая рентабельность
INCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 979.70M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.

ILMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 728.00M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 65.9%.

INCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.17M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

ILMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.00M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

INCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

ILMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.