Сравнение INCY с PDD
INCY (Incyte Corporation) and PDD (PDD Holdings Inc.) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, INCY returned 3.92%/yr vs -9.73%/yr for PDD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCY и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCY показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -32.48%.
INCY
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 55.22%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.09%
PDD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -31.68%
- 1 год
- -24.90%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCY и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 5.70% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -9.29% |
PDD PDD Holdings Inc. | -32.48% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between INCY and PDD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
INCY:
$21.59B
PDD:
$113.31B
INCY:
$7.06
PDD:
CN¥64.39
INCY:
14.80
PDD:
8.05
INCY:
0.02
PDD:
0.07
INCY:
3.95
PDD:
1.74
INCY:
3.84
PDD:
1.82
INCY:
$5.36B
PDD:
CN¥441.76B
INCY:
$3.76B
PDD:
CN¥247.30B
INCY:
$1.80B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCY vs. PDD — Ранг доходности на риск
INCY
PDD
Сравнение INCY c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и PDD Holdings Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCY | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.56 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | -1.21 | +7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCY и PDD
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCY | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -87.41% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -44.57% | +26.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -51.41% | +17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -80.88% | +39.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -62.25% | +30.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.86% | -39.39% | -20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 20.61% | -12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и PDD
Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 12.75%, в то время как у PDD Holdings Inc. (PDD) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCY | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 13.95% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 25.46% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 32.62% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 68.13% | -38.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 69.29% | -34.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и PDD
Ни INCY, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и PDD Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INCY и PDD
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
INCY and PDD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (13.95%) compared to INCY (12.75%). In terms of maximum drawdown, INCY dropped -98.54% vs PDD's -87.41%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCY и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор