PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение INCY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Incyte Corporation (INCY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности INCY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Incyte Corporation (INCY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCY
Incyte Corporation		-4.53%43.00%10.00%-21.83%9.43%-15.61%-0.39%37.32%-32.86%-5.55%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, INCY показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.55% против 12.24% соответственно.

INCY

1 день
0.19%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
8.77%
1 год
54.82%
3 года*
9.27%
5 лет*
2.58%
10 лет*
2.55%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Incyte Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с INCY:
INCY с SPYINCY с ^SP500TRINCY с GILDINCY с SMHINCY с MDLZINCY с HOLXINCY с ILMN
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

INCY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCY
Ранг доходности на риск INCY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.92

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.41

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

1.41

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

6.61

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCY на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.92

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.68

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.25

Корреляция

Корреляция между INCY и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок INCY и ^GSPC

Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

INCY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.54%

-56.78%

-41.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-12.14%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-25.43%

-16.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-33.92%

-32.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.23%

-5.78%

-32.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.04%

-10.75%

-49.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

2.60%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и ^GSPC

Incyte Corporation (INCY) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что INCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.37%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

9.55%

+14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

18.33%

+15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

16.90%

+12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.60%

18.05%

+16.55%