PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCY с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение INCY с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Incyte Corporation (INCY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности INCY и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Incyte Corporation (INCY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCY и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCY
Incyte Corporation		-2.88%43.00%10.00%-21.83%9.43%-15.61%-0.39%37.32%-32.86%-5.55%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, INCY показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 2.70% против 14.22% соответственно.

INCY

1 день
1.73%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
11.18%
1 год
53.91%
3 года*
9.70%
5 лет*
2.94%
10 лет*
2.70%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Incyte Corporation

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с INCY:
INCY с SPYINCY с GILDINCY с SMHINCY с ^GSPCINCY с MDLZINCY с HOLXINCY с ILMN
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

INCY vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCY
Ранг доходности на риск INCY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCY^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.96

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.48

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.51

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

7.14

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCY vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCY на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCY и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCY^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.96

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.71

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.62

-0.42

Корреляция

Корреляция между INCY и ^SP500TR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок INCY и ^SP500TR

Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

INCY^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.54%

-55.25%

-43.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-8.89%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-24.49%

-17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-33.79%

-32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-5.44%

-31.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.04%

-8.20%

-51.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

2.57%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и ^SP500TR

Incyte Corporation (INCY) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что INCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCY^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

5.30%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

9.55%

+14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.98%

18.32%

+15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

16.90%

+12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.59%

18.04%

+16.55%