Сравнение INCO с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
INCO и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INCO и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCO и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -14.84% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.42% соответственно.
INCO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.47%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCO и VPL
INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
INCO vs. VPL — Ранг доходности на риск
INCO
VPL
Сравнение INCO c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCO | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 2.08 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 2.72 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.21 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 12.99 | -14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCO | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.08 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между INCO и VPL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и VPL
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок INCO и VPL
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCO | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -55.49% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -13.33% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -31.09% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -33.90% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -8.40% | -19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -11.71% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 3.29% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и VPL
Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 7.43%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCO | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 9.81% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 14.85% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 20.56% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.83% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 17.11% | +3.14% |