Сравнение INCO с NRGU
INCO (Columbia India Consumer ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - INCO is a India Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, INCO returned -8.78% vs 126.07% for NRGU. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. INCO charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности INCO и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 132.63%.
INCO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -6.56%
- С начала года
- -9.23%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.10%
NRGU
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 31.49%
- 6 месяцев
- 102.34%
- С начала года
- 132.63%
- 1 год
- 126.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCO и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -9.23% | 10.11% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 132.63% | -30.00% |
Correlation
The correlation between INCO and NRGU is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.17 |
The correlation between INCO and NRGU shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов INCO и NRGU
Секторы
INCO
NRGU
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
INCO
NRGU
-
Потребительский защитный сектор
INCO
NRGU
-
Здравоохранение
INCO
NRGU
-
Промышленность
INCO
NRGU
-
Технологии
INCO
NRGU
-
Сырьевые материалы
INCO
-
NRGU
-
Коммуникационные услуги
INCO
-
NRGU
-
Энергетика
INCO
-
NRGU
Финансовые услуги
INCO
-
NRGU
-
Недвижимость
INCO
-
NRGU
-
Коммунальные услуги
INCO
-
NRGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCO vs. NRGU — Ранг доходности на риск
INCO
NRGU
Сравнение INCO c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCO | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.89 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 6.47 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCO и NRGU
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCO | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -57.50% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -43.89% | +22.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.70% | -19.77% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -26.04% | +15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 19.57% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и NRGU
Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 3.59%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCO | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 24.11% | -20.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 63.88% | -49.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 77.06% | -59.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 89.11% | -72.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 89.11% | -68.83% |
Сравнение комиссий INCO и NRGU
INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и NRGU
Ни INCO, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INCO and NRGU have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (24.11%) compared to INCO (3.59%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 126.07% vs -8.78% for INCO. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 126.07% return vs -8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
INCO and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
INCO is categorized as India Equities, while NRGU is Leveraged Equities. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Ameriprise Financial and BMO. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCO и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор