PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCO с NFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

INCO и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INCO и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCO и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-14.84%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.54%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -11.54%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.60% соответственно.

INCO

1 день
0.40%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-15.12%
1 год
-7.43%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.47%

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Сравнение комиссий INCO и NFTY

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
INCO
Columbia India Consumer ETF

Доходность на риск

INCO vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 33
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCONFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.36

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

-0.43

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.39

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

-1.37

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFTY равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCONFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.27

+0.14

Корреляция

Корреляция между INCO и NFTY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и NFTY

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Просадки

Сравнение просадок INCO и NFTY

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, примерно равная максимальной просадке NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

INCONFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-47.67%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-16.14%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-21.55%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-47.67%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.48%

-19.14%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-9.51%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.59%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и NFTY

Columbia India Consumer ETF (INCO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 7.43% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCONFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.42%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

11.42%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.79%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

17.53%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

20.72%

-0.47%