Сравнение INCO с ESGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN).
INCO и ESGN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INCO и ESGN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCO и ESGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -14.84% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 6.14% | 39.85% | 6.02% | 20.88% | -5.95% | 10.18% | -0.52% | 15.83% | -18.30% | 24.88% |
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у ESGN с доходностью 6.14%.
INCO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.47%
ESGN
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCO и ESGN
INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ESGN в 0.45%.
Доходность на риск
INCO vs. ESGN — Ранг доходности на риск
INCO
ESGN
Сравнение INCO c ESGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCO | ESGN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 2.02 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 2.69 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.96 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 12.96 | -14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCO | ESGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.02 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.82 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между INCO и ESGN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и ESGN
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 9.30% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок INCO и ESGN
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки ESGN в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и ESGN.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCO | ESGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -41.71% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -11.52% | -9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -24.51% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -4.56% | -22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -7.13% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 2.64% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и ESGN
Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCO | ESGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.51% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 9.85% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 16.96% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 15.23% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 16.33% | +3.92% |