PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с ESGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с ESGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while ESGN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, INCO returned 5.92%/yr vs 11.72%/yr for ESGN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for ESGN.

Доходность

Сравнение доходности INCO и ESGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у ESGN с доходностью 7.04%.

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%

ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и ESGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%

Correlation

The correlation between INCO and ESGN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2016 г.

0.40

Сравнение распределения секторов INCO и ESGN

Секторы
INCO
ESGN

Потребительский циклический сектор

59.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

37.5%
3.5%

Технологии

1.9%
7.0%

Промышленность

1.4%
15.8%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

1.2%

Энергетика

-

13.0%

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

3.9%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
ESGN
6.6%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
ESGN
3.5%

Технологии

INCO
1.9%
ESGN
7.0%

Промышленность

INCO
1.4%
ESGN
15.8%

Сырьевые материалы

INCO

-

ESGN
1.9%

Коммуникационные услуги

INCO

-

ESGN
1.2%

Энергетика

INCO

-

ESGN
13.0%

Финансовые услуги

INCO

-

ESGN
15.4%

Здравоохранение

INCO

-

ESGN
3.9%

Недвижимость

INCO

-

ESGN
0.2%

Коммунальные услуги

INCO

-

ESGN
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIAL

Доходность на риск

INCO vs. ESGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c ESGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOESGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.90

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
2.64

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.67

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

9.79

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. ESGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ESGN равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и ESGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOESGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.90

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.77

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Просадки

Сравнение просадок INCO и ESGN

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки ESGN в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и ESGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOESGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-41.71%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-9.56%

-11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-14.38%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-24.51%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-3.75%

-20.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-7.06%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

2.60%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и ESGN

Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOESGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.73%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

10.60%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

13.45%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

15.29%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

16.31%

+4.00%

Сравнение комиссий INCO и ESGN

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ESGN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и ESGN

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

INCO and ESGN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.78%) compared to ESGN (3.73%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs ESGN's -41.71%.

On 5-year performance, ESGN leads with 11.72% vs 5.92% for INCO. On fees, ESGN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ESGN has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGN has performed better with a 11.72% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while ESGN is Foreign Large Cap Equities. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.45% for ESGN.

ESGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и ESGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор