PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с XCEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both exchange-traded funds - ESGN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGN returned 11.72%/yr vs 11.73%/yr for XCEM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 36.99%.

ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

XCEM

1 день
-0.96%
1 месяц
8.28%
С начала года
36.99%
6 месяцев
42.75%
1 год
67.98%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		36.99%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Correlation

The correlation between ESGN and XCEM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2016 г.

0.60

The correlation between ESGN and XCEM shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGN и XCEM

Секторы
ESGN
XCEM

Промышленность

15.8%
0.4%

Финансовые услуги

15.4%
7.7%

Энергетика

13.0%
0.2%

Коммунальные услуги

9.3%
1.9%

Технологии

7.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
1.1%

Здравоохранение

3.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.3%

Сырьевые материалы

1.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.2%
4.2%

Недвижимость

0.2%
0.0%

Промышленность

ESGN
15.8%
XCEM
0.4%

Финансовые услуги

ESGN
15.4%
XCEM
7.7%

Энергетика

ESGN
13.0%
XCEM
0.2%

Коммунальные услуги

ESGN
9.3%
XCEM
1.9%

Технологии

ESGN
7.0%
XCEM
1.1%

Потребительский циклический сектор

ESGN
6.6%
XCEM
1.1%

Здравоохранение

ESGN
3.9%
XCEM
0.1%

Потребительский защитный сектор

ESGN
3.5%
XCEM
0.3%

Сырьевые материалы

ESGN
1.9%
XCEM
0.7%

Коммуникационные услуги

ESGN
1.2%
XCEM
4.2%

Недвижимость

ESGN
0.2%
XCEM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с DWXESGN с DIALESGN с DWMF
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

ESGN vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.27

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
4.12

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.73

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

19.08

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.27

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.63

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ESGN и XCEM

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, примерно равная максимальной просадке XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-41.24%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-14.46%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-18.92%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-29.67%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-2.20%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-8.59%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.57%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и XCEM

Текущая волатильность для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) составляет 3.73%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что ESGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

9.31%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

18.76%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

20.92%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.75%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

19.72%

-3.41%

Сравнение комиссий ESGN и XCEM

ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и XCEM

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности XCEM в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.37%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

ESGN and XCEM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.31%) compared to ESGN (3.73%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs XCEM's -41.24%.

On 5-year performance, XCEM leads with 11.73% vs 11.72% for ESGN. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, ESGN has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XCEM has performed better with a 11.73% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.45% for ESGN.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 2.37% for XCEM.

ESGN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XCEM is Emerging Markets Equities. ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор