PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с EEMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while EEMV tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.34%/yr vs 6.55%/yr for EEMV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCO charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности INCO и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 8.34% против 6.55% соответственно.

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%

EEMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.99%
С начала года
17.24%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.52%
3 года*
14.05%
5 лет*
5.50%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.24%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between INCO and EEMV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.56

The correlation between INCO and EEMV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и EEMV

Секторы
INCO
EEMV

Потребительский циклический сектор

59.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

37.5%
6.8%

Технологии

1.9%
28.9%

Промышленность

1.4%
6.7%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

17.7%

Здравоохранение

-

6.2%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
EEMV
5.0%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
EEMV
6.8%

Технологии

INCO
1.9%
EEMV
28.9%

Промышленность

INCO
1.4%
EEMV
6.7%

Сырьевые материалы

INCO

-

EEMV
3.1%

Коммуникационные услуги

INCO

-

EEMV
11.2%

Энергетика

INCO

-

EEMV
3.4%

Финансовые услуги

INCO

-

EEMV
17.7%

Здравоохранение

INCO

-

EEMV
6.2%

Недвижимость

INCO

-

EEMV
0.5%

Коммунальные услуги

INCO

-

EEMV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

INCO vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.96

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
2.79

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.39

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.78

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

10.36

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа EEMV равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.96

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок INCO и EEMV

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-31.56%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-9.22%

-12.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-12.47%

-17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-21.90%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-31.56%

-16.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-1.50%

-22.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-7.97%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

2.47%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и EEMV

Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеют волатильность 5.78% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.70%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

11.72%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

13.07%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

11.85%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

13.86%

+6.45%

Сравнение комиссий INCO и EEMV

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и EEMV

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and EEMV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.78%) compared to EEMV (5.70%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs EEMV's -31.56%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.34% vs 6.55% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.34% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

EEMV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.25% for EEMV.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор