PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с ECON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с ECON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while ECON is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.34%/yr vs 5.90%/yr for ECON. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCO charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for ECON.

Доходность

Сравнение доходности INCO и ECON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у ECON с доходностью 33.32%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции ECON по среднегодовой доходности: 8.34% против 5.90% соответственно.

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%

ECON

1 день
-1.26%
1 месяц
9.45%
С начала года
33.32%
6 месяцев
36.26%
1 год
61.24%
3 года*
23.32%
5 лет*
6.84%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и ECON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		33.32%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-26.87%27.46%

Correlation

The correlation between INCO and ECON is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.54

The correlation between INCO and ECON shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCO и ECON

Секторы
INCO
ECON

Потребительский циклический сектор

59.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

37.5%
3.5%

Технологии

1.9%
30.4%

Промышленность

1.4%
6.5%

Сырьевые материалы

-

7.1%

Коммуникационные услуги

-

10.2%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

24.5%

Здравоохранение

-

2.8%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
ECON
8.6%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
ECON
3.5%

Технологии

INCO
1.9%
ECON
30.4%

Промышленность

INCO
1.4%
ECON
6.5%

Сырьевые материалы

INCO

-

ECON
7.1%

Коммуникационные услуги

INCO

-

ECON
10.2%

Энергетика

INCO

-

ECON
3.5%

Финансовые услуги

INCO

-

ECON
24.5%

Здравоохранение

INCO

-

ECON
2.8%

Недвижимость

INCO

-

ECON
1.4%

Коммунальные услуги

INCO

-

ECON
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с ECON:
ECON с FLCHECON с SPYECON с VWOECON с IDMOECON с ESGNECON с REVSECON с AVEE

Доходность на риск

INCO vs. ECON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c ECON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOECONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
3.02

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
3.95

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.54

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

4.47

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

16.73

-17.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. ECON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ECON равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и ECON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOECONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

3.02

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.23

+0.19

Просадки

Сравнение просадок INCO и ECON

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки ECON в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и ECON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOECONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-45.37%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-13.76%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-16.37%

-13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-38.08%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-45.37%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-2.48%

-21.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-16.64%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

3.67%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и ECON

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.78%, в то время как у Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOECONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

9.08%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

17.72%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

20.43%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

20.29%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

21.03%

-0.72%

Сравнение комиссий INCO и ECON

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ECON в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и ECON

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.33%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and ECON have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECON has higher volatility (9.08%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs ECON's -45.37%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.34% vs 5.90% for ECON. On fees, ECON is cheaper at 0.49% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.34% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECON is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

ECON has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while ECON is Emerging Markets Equities. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while ECON tracks Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.49% for ECON.

ECON currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и ECON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор