PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с DGIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с DGIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and DGIN (VanEck Digital India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while DGIN tracks the MVIS Digital India. Both are passively managed. Over the past 3 years, INCO returned 7.06%/yr vs 5.31%/yr for DGIN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCO charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for DGIN.

Доходность

Сравнение доходности INCO и DGIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и VanEck Digital India ETF (DGIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -10.75%, что значительно выше, чем у DGIN с доходностью -16.15%.

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%

DGIN

1 день
1.56%
1 месяц
1.37%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-17.11%
3 года*
5.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и DGIN

2026 (YTD)2025202420232022
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-3.79%
DGIN
VanEck Digital India ETF		-16.15%-6.00%22.56%30.30%-21.84%

Correlation

The correlation between INCO and DGIN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.73

The correlation between INCO and DGIN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и DGIN

Секторы
INCO
DGIN

Потребительский циклический сектор

59.3%
16.8%

Потребительский защитный сектор

37.5%

-

Технологии

1.9%
23.0%

Промышленность

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.9%

Энергетика

-

7.9%

Финансовые услуги

-

21.1%

Здравоохранение

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
DGIN
16.8%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
DGIN

-

Технологии

INCO
1.9%
DGIN
23.0%

Промышленность

INCO
1.4%
DGIN
1.4%

Сырьевые материалы

INCO

-

DGIN

-

Коммуникационные услуги

INCO

-

DGIN
29.9%

Энергетика

INCO

-

DGIN
7.9%

Финансовые услуги

INCO

-

DGIN
21.1%

Здравоохранение

INCO

-

DGIN
0.9%

Недвижимость

INCO

-

DGIN

-

Коммунальные услуги

INCO

-

DGIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

VanEck Digital India ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTYDGIN с SPEM

Доходность на риск

INCO vs. DGIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c DGIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и VanEck Digital India ETF (DGIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCODGINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.94

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
-1.29

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.86

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.56

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-1.22

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. DGIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа DGIN равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и DGIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCODGINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.94

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.02

+0.44

Просадки

Сравнение просадок INCO и DGIN

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки DGIN в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и DGIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCODGINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-33.65%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-30.49%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-33.65%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-24.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-13.30%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

14.01%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и DGIN

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.78%, в то время как у VanEck Digital India ETF (DGIN) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCODGINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.26%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

15.63%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

18.38%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

18.90%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.90%

+1.41%

Сравнение комиссий INCO и DGIN

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DGIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и DGIN

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.27%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

INCO and DGIN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (6.26%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs DGIN's -33.65%.

On 3-year performance, INCO leads with 7.06% vs 5.31% for DGIN. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INCO has performed better with a 7.06% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

DGIN has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while DGIN tracks MVIS Digital India. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.76% for DGIN.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и DGIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор