PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIN с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с SPEM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - DGIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Digital India, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 5.54%/yr vs 17.90%/yr for SPEM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.07%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 10.41%.

DGIN

1 день
0.22%
1 месяц
4.14%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-15.48%
1 год
-17.33%
3 года*
5.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPEM

1 день
-0.66%
1 месяц
0.57%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.52%
3 года*
17.90%
5 лет*
5.40%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и SPEM

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-13.79%-6.00%22.56%30.30%-22.40%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		10.41%25.63%11.40%10.51%-19.96%

Correlation

The correlation between DGIN and SPEM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.56

The correlation between DGIN and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и SPEM

Секторы
DGIN
SPEM

Коммуникационные услуги

31.4%
6.7%

Технологии

23.9%
32.1%

Финансовые услуги

20.5%
19.2%

Потребительский циклический сектор

15.8%
9.6%

Энергетика

7.1%
4.2%

Промышленность

1.3%
8.3%

Здравоохранение

0.9%
3.7%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Коммуникационные услуги

DGIN
31.4%
SPEM
6.7%

Технологии

DGIN
23.9%
SPEM
32.1%

Финансовые услуги

DGIN
20.5%
SPEM
19.2%

Потребительский циклический сектор

DGIN
15.8%
SPEM
9.6%

Энергетика

DGIN
7.1%
SPEM
4.2%

Промышленность

DGIN
1.3%
SPEM
8.3%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
SPEM
3.7%

Сырьевые материалы

DGIN

-

SPEM
8.0%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

SPEM
3.6%

Недвижимость

DGIN

-

SPEM
1.8%

Коммунальные услуги

DGIN

-

SPEM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с BKEMSPEM с EMCR

Доходность на риск

DGIN vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGINSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.46

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
2.02

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.27

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.17

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

7.73

-8.90

DGIN vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIN и SPEM

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-64.41%

+30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-11.36%

-19.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-17.62%

-16.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.75%

-3.69%

-19.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-14.71%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.80%

3.18%

+11.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и SPEM

Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 5.90%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.53%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

14.76%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

17.04%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

17.35%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

18.79%

+0.14%

Сравнение комиссий DGIN и SPEM

DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и SPEM

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности SPEM в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.20%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.54%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and SPEM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (7.53%) compared to DGIN (5.90%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs SPEM's -64.41%.

On 3-year performance, SPEM leads with 17.90% vs 5.54% for DGIN. On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPEM has performed better with a 17.90% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

SPEM has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.20% for DGIN.

DGIN is categorized as Asia Pacific Equities, while SPEM is Emerging Markets Equities. DGIN tracks MVIS Digital India, while SPEM tracks S&P Emerging BMI Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.07% for SPEM.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор