Сравнение INCO с BTC-USD
INCO (Columbia India Consumer ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, INCO returned 8.58%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -11.00%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.58% против 57.32% соответственно.
INCO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -8.63%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.58%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам INCO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -11.00% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between INCO and BTC-USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
INCO
BTC-USD
Сравнение INCO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.78 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.36 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCO и BTC-USD
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -85.30% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -51.21% | +29.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.98% | -51.21% | +21.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -76.67% | +46.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -83.80% | +36.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.21% | -49.01% | +24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -42.35% | +31.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 35.02% | -26.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и BTC-USD
Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 4.56%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 12.11% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 34.59% | -20.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 35.62% | -18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 44.71% | -27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 56.62% | -36.31% |
Часто задаваемые вопросы
INCO and BTC-USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to INCO (4.56%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs BTC-USD's -85.30%.
INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор