PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с ^RTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение INCO с ^RTSI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 10 years, INCO returned 8.58%/yr vs 2.17%/yr for ^RTSI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INCO и ^RTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и RTS Index (^RTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у ^RTSI с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 8.58% против 2.17% соответственно.

INCO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-8.63%
1 год
-9.99%
3 года*
6.54%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.58%

^RTSI

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.38%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.31%
1 год
2.61%
3 года*
2.07%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и ^RTSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-11.00%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
^RTSI
RTS Index		0.37%24.73%-17.56%11.63%-39.18%15.01%-10.42%44.93%-7.42%0.18%

Correlation

The correlation between INCO and ^RTSI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.22

The correlation between INCO and ^RTSI shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

RTS Index

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с ^RTSI:
^RTSI с BTC-USD^RTSI с NASDX^RTSI с DJSC.AS^RTSI с HFSAX^RTSI с ^GSPC^RTSI с COTZX^RTSI с XLKQ.L

Доходность на риск

INCO vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
^RTSI
Ранг доходности на риск ^RTSI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCO^RTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.06

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
0.07

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.01

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.07

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-0.15

-1.00

INCO vs. ^RTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ^RTSI равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и ^RTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и ^RTSI

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки ^RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и ^RTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCO^RTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-93.26%

+45.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-17.79%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-40.03%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-62.14%

+32.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-62.14%

+14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.21%

-55.05%

+30.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-43.30%

+32.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

8.17%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и ^RTSI

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 4.56%, в то время как у RTS Index (^RTSI) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCO^RTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.98%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

12.81%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

21.07%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

36.06%

-19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

31.01%

-10.70%

Часто задаваемые вопросы

INCO and ^RTSI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^RTSI has higher volatility (5.98%) compared to INCO (4.56%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs ^RTSI's -93.26%.

^RTSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и ^RTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор