PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^RTSI с DJSC.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^RTSI с DJSC.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^RTSI (RTS Index) is an index, while DJSC.AS (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU SMID NR EUR. Over the past 10 years, ^RTSI returned 2.17%/yr vs 8.92%/yr for DJSC.AS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^RTSI и DJSC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (^RTSI) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^RTSI торгуется в USD, в то время как DJSC.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DJSC.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^RTSI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DJSC.AS с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции ^RTSI уступали акциям DJSC.AS по среднегодовой доходности: 2.17% против 8.92% соответственно.

^RTSI

1 день
-1.70%
1 месяц
1.15%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.83%
1 год
-1.76%
3 года*
2.07%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
2.17%

DJSC.AS

1 день
-0.16%
1 месяц
2.38%
С начала года
7.91%
6 месяцев
11.55%
1 год
20.09%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.14%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^RTSI и DJSC.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^RTSI
RTS Index		0.37%24.73%-17.56%11.63%-39.18%15.01%-10.42%44.93%-7.42%0.18%
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		7.91%37.74%-8.89%16.22%-19.64%13.28%18.15%23.07%-16.89%39.47%

Correlation

The correlation between ^RTSI and DJSC.AS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г.

0.43

Over the past year, the correlation between ^RTSI and DJSC.AS has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTS Index

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

Часто сравнивают с ^RTSI:
^RTSI с BTC-USD^RTSI с NASDX^RTSI с COTZX^RTSI с ^GSPC^RTSI с HFSAX^RTSI с INCO^RTSI с TITAN.NS
Часто сравнивают с DJSC.AS:
DJSC.AS с TDT.ASDJSC.AS с TEET.ASDJSC.AS с IEUX.ASDJSC.AS с IDJG.ASDJSC.AS с VEUR.ASDJSC.AS с IMEU.ASDJSC.AS с IDVY.AS

Доходность на риск

^RTSI vs. DJSC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^RTSI
Ранг доходности на риск ^RTSI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DJSC.AS
Ранг доходности на риск DJSC.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJSC.AS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJSC.AS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^RTSI c DJSC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (^RTSI) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^RTSIDJSC.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.25

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.83

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.42

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

5.08

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^RTSI vs. DJSC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^RTSI на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DJSC.AS равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^RTSI и DJSC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^RTSIDJSC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.25

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.21

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.46

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.17

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ^RTSI и DJSC.AS

Максимальная просадка ^RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки DJSC.AS в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^RTSI и DJSC.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^RTSIDJSC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.26%

-65.70%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-13.96%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-17.29%

-22.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.14%

-40.22%

-21.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.14%

-40.22%

-21.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.05%

-1.78%

-53.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.30%

-17.41%

-25.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

3.92%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ^RTSI и DJSC.AS

RTS Index (^RTSI) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ^RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJSC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^RTSIDJSC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.42%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.20%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

15.91%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.06%

19.67%

+16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

18.94%

+12.07%

Часто задаваемые вопросы

^RTSI and DJSC.AS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^RTSI и DJSC.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор