Сравнение ^RTSI с BTC-USD
^RTSI (RTS Index) is an index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ^RTSI returned 2.17%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^RTSI и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^RTSI показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции ^RTSI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.17% против 59.37% соответственно.
^RTSI
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- -1.67%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 2.17%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам ^RTSI и BTC-USD
Correlation
The correlation between ^RTSI and BTC-USD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.04 |
The correlation between ^RTSI and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^RTSI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
^RTSI
BTC-USD
Сравнение ^RTSI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (^RTSI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^RTSI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.78 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.39 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^RTSI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.93 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.21 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.87 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.13 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок ^RTSI и BTC-USD
Максимальная просадка ^RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^RTSI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^RTSI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.26% | -85.30% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -50.87% | +33.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | -50.87% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.14% | -76.67% | +14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.14% | -83.80% | +21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.05% | -50.87% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -42.29% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 34.02% | -25.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^RTSI и BTC-USD
Текущая волатильность для RTS Index (^RTSI) составляет 5.98%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что ^RTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^RTSI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 10.54% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 34.26% | -21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 35.65% | -14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.06% | 44.98% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 56.70% | -25.69% |
Часто задаваемые вопросы
^RTSI and BTC-USD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to ^RTSI (5.98%). In terms of maximum drawdown, ^RTSI dropped -93.26% vs BTC-USD's -85.30%.
^RTSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^RTSI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор