PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^RTSI с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^RTSI с XLKQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^RTSI (RTS Index) is an index, while XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) is Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Over the past 10 years, ^RTSI returned 2.17%/yr vs 26.30%/yr for XLKQ.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^RTSI и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (^RTSI) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^RTSI торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^RTSI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.50%. За последние 10 лет акции ^RTSI уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 2.17% против 26.30% соответственно.

^RTSI

1 день
-1.70%
1 месяц
1.15%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.83%
1 год
-1.76%
3 года*
2.07%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
2.17%

XLKQ.L

1 день
-2.18%
1 месяц
13.44%
С начала года
23.50%
6 месяцев
23.21%
1 год
53.05%
3 года*
36.62%
5 лет*
25.27%
10 лет*
26.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^RTSI и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^RTSI
RTS Index		0.37%24.73%-17.56%11.63%-39.18%15.01%-10.42%44.93%-7.42%0.18%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.51%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%50.99%-4.30%34.14%

Correlation

The correlation between ^RTSI and XLKQ.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.24

The correlation between ^RTSI and XLKQ.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTS Index

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с ^RTSI:
^RTSI с BTC-USD^RTSI с NASDX^RTSI с DJSC.AS^RTSI с COTZX^RTSI с ^GSPC^RTSI с HFSAX^RTSI с INCO
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

^RTSI vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^RTSI
Ранг доходности на риск ^RTSI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^RTSI c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (^RTSI) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^RTSIXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.69

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.52

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.14

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

9.57

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^RTSI vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^RTSI на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^RTSI и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^RTSIXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.69

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

1.09

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

1.25

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.17

-0.96

Просадки

Сравнение просадок ^RTSI и XLKQ.L

Максимальная просадка ^RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^RTSI и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^RTSIXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.26%

-35.00%

-58.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-16.81%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-26.96%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.14%

-35.00%

-27.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.14%

-35.00%

-27.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.05%

-3.14%

-51.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.30%

-5.75%

-37.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

5.53%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ^RTSI и XLKQ.L

Текущая волатильность для RTS Index (^RTSI) составляет 5.98%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что ^RTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^RTSIXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.83%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

14.92%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

19.61%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.06%

23.32%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

22.22%

+8.79%

Часто задаваемые вопросы

^RTSI and XLKQ.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^RTSI и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор