PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^RTSI с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^RTSI с HFSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^RTSI (RTS Index) is an index, while HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) is Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred. Over the past 10 years, ^RTSI returned 2.17%/yr vs 8.40%/yr for HFSAX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^RTSI и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (^RTSI) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^RTSI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции ^RTSI уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 2.17% против 8.40% соответственно.

^RTSI

1 день
-1.70%
1 месяц
1.15%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.83%
1 год
-1.76%
3 года*
2.07%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
2.17%

HFSAX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.11%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.86%
1 год
10.86%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.32%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^RTSI и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^RTSI
RTS Index		0.37%24.73%-17.56%11.63%-39.18%15.01%-10.42%44.93%-7.42%0.18%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		2.54%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Correlation

The correlation between ^RTSI and HFSAX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.25

The correlation between ^RTSI and HFSAX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTS Index

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с ^RTSI:
^RTSI с BTC-USD^RTSI с NASDX^RTSI с DJSC.AS^RTSI с COTZX^RTSI с ^GSPC^RTSI с INCO^RTSI с TITAN.NS
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с SPYHFSAX с HSAFXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIX

Доходность на риск

^RTSI vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^RTSI
Ранг доходности на риск ^RTSI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^RTSI c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (^RTSI) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^RTSIHFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.45

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.29

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.01

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

8.41

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^RTSI vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^RTSI на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^RTSI и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^RTSIHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.45

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.54

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

1.35

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.33

-1.12

Просадки

Сравнение просадок ^RTSI и HFSAX

Максимальная просадка ^RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^RTSI и HFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^RTSIHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.26%

-12.81%

-80.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-3.68%

-14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-5.67%

-34.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.14%

-12.81%

-49.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.14%

-12.81%

-49.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.05%

-0.32%

-54.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.30%

-2.38%

-40.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

1.31%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ^RTSI и HFSAX

RTS Index (^RTSI) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что ^RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^RTSIHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

1.59%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

3.64%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

4.53%

+16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.06%

6.20%

+29.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

6.26%

+24.75%

Часто задаваемые вопросы

^RTSI and HFSAX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^RTSI has higher volatility (5.98%) compared to HFSAX (1.59%). In terms of maximum drawdown, ^RTSI dropped -93.26% vs HFSAX's -12.81%.

HFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^RTSI и HFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор