PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^RTSI с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^RTSI с NASDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^RTSI (RTS Index) is an index, while NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ^RTSI returned 2.17%/yr vs 22.54%/yr for NASDX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^RTSI и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (^RTSI) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^RTSI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции ^RTSI уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 2.17% против 22.54% соответственно.

^RTSI

1 день
-1.70%
1 месяц
1.15%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.83%
1 год
-1.76%
3 года*
2.07%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
2.17%

NASDX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.16%
С начала года
21.03%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.24%
3 года*
32.52%
5 лет*
19.94%
10 лет*
22.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^RTSI и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^RTSI
RTS Index		0.37%24.73%-17.56%11.63%-39.18%15.01%-10.42%44.93%-7.42%0.18%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		21.03%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Correlation

The correlation between ^RTSI and NASDX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2000 г.

0.20

The correlation between ^RTSI and NASDX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTS Index

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с ^RTSI:
^RTSI с BTC-USD^RTSI с COTZX^RTSI с DJSC.AS^RTSI с ^GSPC^RTSI с HFSAX^RTSI с INCO^RTSI с TITAN.NS
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Доходность на риск

^RTSI vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^RTSI
Ранг доходности на риск ^RTSI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^RTSI c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (^RTSI) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^RTSINASDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.60

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.40

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.52

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

13.66

-13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^RTSI vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^RTSI на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^RTSI и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^RTSINASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.60

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.87

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

1.00

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.33

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ^RTSI и NASDX

Максимальная просадка ^RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^RTSI и NASDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^RTSINASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.26%

-83.16%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-11.90%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-22.71%

-17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.14%

-35.33%

-26.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.14%

-35.33%

-26.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.05%

-0.29%

-54.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.30%

-34.37%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

3.06%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ^RTSI и NASDX

RTS Index (^RTSI) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ^RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^RTSINASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.52%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

12.19%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

16.10%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.06%

23.05%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

22.68%

+8.33%

Часто задаваемые вопросы

^RTSI and NASDX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^RTSI has higher volatility (5.98%) compared to NASDX (4.52%). In terms of maximum drawdown, ^RTSI dropped -93.26% vs NASDX's -83.16%.

NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^RTSI и NASDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор