PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^RTSI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^RTSI с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^RTSI (RTS Index) and ^GSPC (S&P 500 Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^RTSI returned 2.17%/yr vs 13.65%/yr for ^GSPC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^RTSI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (^RTSI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^RTSI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции ^RTSI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.17% против 13.65% соответственно.

^RTSI

1 день
-1.70%
1 месяц
1.15%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.83%
1 год
-1.76%
3 года*
2.07%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
2.17%

^GSPC

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^RTSI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^RTSI
RTS Index		0.37%24.73%-17.56%11.63%-39.18%15.01%-10.42%44.93%-7.42%0.18%
^GSPC
S&P 500 Index		10.79%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between ^RTSI and ^GSPC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 1995 г.

0.22

The correlation between ^RTSI and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTS Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^RTSI:
^RTSI с BTC-USD^RTSI с NASDX^RTSI с DJSC.AS^RTSI с COTZX^RTSI с HFSAX^RTSI с INCO^RTSI с TITAN.NS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

^RTSI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^RTSI
Ранг доходности на риск ^RTSI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^RTSI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (^RTSI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^RTSI^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.28

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.12

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.98

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

13.78

-13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^RTSI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^RTSI на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^RTSI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^RTSI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.28

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.74

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.76

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.47

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ^RTSI и ^GSPC

Максимальная просадка ^RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^RTSI и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^RTSI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.26%

-56.78%

-36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-9.10%

-8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-18.90%

-21.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.14%

-25.43%

-36.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.14%

-33.92%

-28.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.05%

-0.33%

-54.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.30%

-10.72%

-32.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

1.97%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ^RTSI и ^GSPC

RTS Index (^RTSI) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ^RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^RTSI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.88%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

9.00%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

11.89%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.06%

16.90%

+19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

18.06%

+12.95%

Часто задаваемые вопросы

^RTSI and ^GSPC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^RTSI has higher volatility (5.98%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, ^RTSI dropped -93.26% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^RTSI и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор