График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^RTSI
RTS Index (^RTSI) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции ^RTSI — $1,118. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^RTSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $679.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RTS Index (^RTSI) показал доход в 0.37% с начала года и -1.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^RTSI составила 2.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
RTS Index
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 2.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ^RTSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +56.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -56.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ^RTSI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 февр. 2022 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 24 февр. 2022 г. с доходностью -38.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.90% | -1.42% | -5.67% | 4.00% | 1.65% | -1.73% | 0.37% | ||||||
| 2025 | 6.30% | 20.31% | -2.81% | 1.61% | 0.47% | 0.77% | -6.18% | 6.10% | -9.96% | -4.04% | 9.71% | 3.37% | 24.73% |
| 2024 | 3.89% | 0.15% | 0.85% | 3.32% | -4.17% | 2.83% | -6.91% | -15.04% | 5.48% | -13.92% | -9.32% | 18.50% | -17.56% |
| 2023 | 3.16% | -5.49% | 5.34% | 3.69% | 2.11% | -6.87% | 7.58% | 0.16% | -4.87% | 7.18% | 3.25% | -2.83% | 11.63% |
| 2022 | -10.06% | -34.72% | 9.00% | 5.90% | 11.71% | 11.33% | -16.04% | 11.44% | -16.11% | 5.30% | 1.21% | -13.74% | -39.18% |
| 2021 | -1.43% | 3.24% | 4.62% | 0.54% | 7.58% | 3.52% | -1.69% | 3.59% | 5.56% | 3.72% | -10.74% | -3.04% | 15.01% |
Метрики бенчмарка
RTS Index has an annualized alpha of 8.51%, beta of 0.46, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 1995.
- This index participated in 122.02% of S&P 500 Index downside but only 105.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.05 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.05 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.51%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 105.10%
- Участие в снижении
- 122.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^RTSI имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RTS Index (^RTSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^RTSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.98 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 13.78 | -13.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RTS Index показал максимальную просадку в 93.26%, зарегистрированную 5 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1250 торговых сессий.
Текущая просадка RTS Index составляет 55.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1998 года1998 | -93.26%окт. 1998 г. | 12mo 3d | 4y 12mo | 5y 12moокт. 1997 г. - окт. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -79.98%янв. 2009 г. | 8mo 8d | — | 18y 20dмай 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -35.72%июль 1996 г. | 19d | 5mo 19d | 6mo 8dиюль 1996 г. - янв. 1997 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -34.17%март 1996 г. | 6mo 9d | 1mo 8d | 7mo 17dсент. 1995 г. - апр. 1996 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -33.70%июль 2004 г. | 3mo 16d | 1y 4d | 1y 3moапр. 2004 г. - авг. 2005 г. |
Показатели просадок
| ^RTSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.26% | -56.78% | -36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -9.10% | -8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | -18.90% | -21.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.14% | -25.43% | -36.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.14% | -33.92% | -28.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.05% | -0.33% | -54.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -10.72% | -32.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 1.97% | +6.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^RTSI
Добавьте RTS Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^RTSI