PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
RTS Index (^RTSI)
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RTS Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RTS Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

RTS Index (^RTSI) показал доход в -2.59% с начала года и -2.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^RTSI составила 2.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


RTS Index

1 день
0.21%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
6.01%
1 год
-2.26%
3 года*
2.88%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
2.33%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +56.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -56.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении ^RTSI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 февр. 2022 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 24 февр. 2022 г. с доходностью -38.3%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.90%-1.42%-4.90%-2.59%
20256.30%20.31%-2.81%1.61%0.47%0.77%-6.18%6.10%-9.96%-4.04%9.71%3.37%24.73%
20243.89%0.15%0.85%3.32%-4.17%2.83%-6.91%-15.04%5.48%-13.92%-9.32%18.50%-17.56%
20233.16%-5.49%5.34%3.69%2.11%-6.87%7.58%0.16%-4.87%7.18%3.25%-2.83%11.63%
2022-10.06%-34.72%9.00%5.90%11.71%11.33%-16.04%11.44%-16.11%5.30%1.21%-13.74%-39.18%
2021-1.43%3.24%4.62%0.54%7.58%3.52%-1.69%3.59%5.56%3.72%-10.74%-3.04%15.01%

Метрики бенчмарка

RTS Index: годовая альфа составляет 8.67%, бета — 0.47, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 04.09.1995.

  • Этот индекс участвовал в 121.12% снижения S&P 500 Index, но только в 106.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.05 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
8.67%
Бета
0.47
0.05
Участие в росте
106.43%
Участие в снижении
121.12%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^RTSI имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск ^RTSI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RTS Index (^RTSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^RTSIБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.90

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.39

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.40

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

6.61

-6.88

Изучите показатели доходности на риск для ^RTSI в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

RTS Index показал максимальную просадку в 93.26%, зарегистрированную 5 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1250 торговых сессий.

Текущая просадка RTS Index составляет 56.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.26%7 окт. 1997 г.2505 окт. 1998 г.12501 окт. 2003 г.1500
-79.98%20 мая 2008 г.16923 янв. 2009 г.
-35.72%5 июл. 1996 г.1424 июл. 1996 г.1179 янв. 1997 г.131
-34.17%11 сент. 1995 г.12618 мар. 1996 г.2825 апр. 1996 г.154
-33.7%13 апр. 2004 г.7328 июл. 2004 г.2501 авг. 2005 г.323

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...