PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с NDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. INCE is actively managed, while NDIV is passively managed. Over the past 3 years, INCE returned 17.40%/yr vs 19.61%/yr for NDIV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCE charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности INCE и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 34.08%.

INCE

1 день
0.43%
1 месяц
1.66%
С начала года
13.52%
6 месяцев
15.03%
1 год
27.43%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.52%15.92%10.70%13.87%-1.67%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%6.18%15.52%1.82%

Correlation

The correlation between INCE and NDIV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.55

The correlation between INCE and NDIV shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCE и NDIV

Секторы
INCE
NDIV

Финансовые услуги

10.5%
0.1%

Промышленность

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

9.3%

-

Энергетика

8.1%
81.7%

Технологии

7.6%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Сырьевые материалы

4.5%
18.2%

Здравоохранение

4.3%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

INCE
10.5%
NDIV
0.1%

Промышленность

INCE
9.8%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

INCE
9.3%
NDIV

-

Энергетика

INCE
8.1%
NDIV
81.7%

Технологии

INCE
7.6%
NDIV

-

Коммунальные услуги

INCE
6.4%
NDIV

-

Сырьевые материалы

INCE
4.5%
NDIV
18.2%

Здравоохранение

INCE
4.3%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

INCE
2.6%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

INCE
2.2%
NDIV

-

Недвижимость

INCE

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

INCE vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCENDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.88

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
2.50

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.32

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

3.47

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.22

8.17

+13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа NDIV равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCENDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.88

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.74

+0.10

Просадки

Сравнение просадок INCE и NDIV

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCENDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-19.73%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-10.73%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-19.73%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-3.05%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-4.20%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

4.55%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и NDIV

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 1.77%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCENDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

4.72%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

13.39%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.30%

19.86%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

20.92%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

20.92%

-5.23%

Сравнение комиссий INCE и NDIV

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и NDIV

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности NDIV в 6.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.71%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCE and NDIV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.72%) compared to INCE (1.77%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 19.61% vs 17.40% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 19.61% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.71% for INCE.

INCE is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.59% for NDIV.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор