Сравнение INCE с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
INCE и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности INCE и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCE и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 7.27% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 19.66% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 16.51% | -14.84% | 18.59% | -5.78% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, INCE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 4.58%.
INCE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCE и MDIV
INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
INCE vs. MDIV — Ранг доходности на риск
INCE
MDIV
Сравнение INCE c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCE | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.52 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 0.75 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.61 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 2.45 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCE | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.52 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.33 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между INCE и MDIV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCE и MDIV
Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.81% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок INCE и MDIV
Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCE | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -48.50% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.78% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -13.02% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -2.26% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -4.64% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.21% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCE и MDIV
Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что INCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCE | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.06% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 4.81% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 9.73% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 11.01% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.27% | +0.53% |