PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. INCE is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 5 years, INCE returned 11.21%/yr vs 6.16%/yr for LVHD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCE charges 0.29%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности INCE и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 7.25%.

INCE

1 день
0.43%
1 месяц
1.66%
С начала года
13.52%
6 месяцев
15.03%
1 год
27.43%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.52%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between INCE and LVHD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.69

The correlation between INCE and LVHD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCE и LVHD

Секторы
INCE
LVHD

Финансовые услуги

10.5%
8.6%

Промышленность

9.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

9.3%
18.5%

Энергетика

8.1%
6.7%

Технологии

7.6%
5.9%

Коммунальные услуги

6.4%
25.5%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Здравоохранение

4.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.8%

Потребительский циклический сектор

2.2%
6.8%

Недвижимость

-

15.0%

Финансовые услуги

INCE
10.5%
LVHD
8.6%

Промышленность

INCE
9.8%
LVHD
4.6%

Потребительский защитный сектор

INCE
9.3%
LVHD
18.5%

Энергетика

INCE
8.1%
LVHD
6.7%

Технологии

INCE
7.6%
LVHD
5.9%

Коммунальные услуги

INCE
6.4%
LVHD
25.5%

Сырьевые материалы

INCE
4.5%
LVHD

-

Здравоохранение

INCE
4.3%
LVHD
4.6%

Коммуникационные услуги

INCE
2.6%
LVHD
3.8%

Потребительский циклический сектор

INCE
2.2%
LVHD
6.8%

Недвижимость

INCE

-

LVHD
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

INCE vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCELVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.15

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
1.70

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.20

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

1.77

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.22

4.49

+16.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCELVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.15

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.48

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.57

+0.27

Просадки

Сравнение просадок INCE и LVHD

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCELVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-37.32%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-6.17%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-14.29%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-16.75%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-4.37%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-4.05%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.43%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и LVHD

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 1.77%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCELVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.89%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

6.61%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.30%

9.53%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

12.87%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.50%

+0.19%

Сравнение комиссий INCE и LVHD

INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и LVHD

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.71%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

INCE and LVHD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to INCE (1.77%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, INCE leads with 11.21% vs 6.16% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 11.21% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 3.39% for LVHD.

INCE is categorized as Dividend, while LVHD is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.27% for LVHD.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор