PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCE с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и iShares Gold Trust (IAU).

INCE и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности INCE и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCE и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		7.27%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

INCE

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.02%
С начала года
7.27%
6 месяцев
11.47%
1 год
21.35%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с INCE:
INCE с JEPQINCE с JEPIINCE с BALIINCE с AVUVINCE с AVUSINCE с CDLINCE с ITOT
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий INCE и IAU

INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

INCE
Franklin Income Equity Focus ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

INCE vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCEIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.90

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.33

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.72

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

9.95

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCEIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.26

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.65

+0.16

Корреляция

Корреляция между INCE и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и IAU

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.81%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INCE и IAU

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

INCEIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-45.14%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-19.18%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-20.93%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-11.71%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-15.98%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

5.23%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и IAU

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 3.00%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCEIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

10.44%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

24.15%

-17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

27.64%

-13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

17.70%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

15.83%

-0.03%