PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. INCE is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past 5 years, INCE returned 11.11%/yr vs 18.32%/yr for IAU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. INCE charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности INCE и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

INCE

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between INCE and IAU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.07

The correlation between INCE and IAU shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCE и IAU

Секторы
INCE
IAU

Финансовые услуги

10.5%

-

Промышленность

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

9.3%

-

Энергетика

8.1%

-

Технологии

7.6%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Недвижимость

-

100.0%

Финансовые услуги

INCE
10.5%
IAU

-

Промышленность

INCE
9.8%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

INCE
9.3%
IAU

-

Энергетика

INCE
8.1%
IAU

-

Технологии

INCE
7.6%
IAU

-

Коммунальные услуги

INCE
6.4%
IAU

-

Сырьевые материалы

INCE
4.5%
IAU

-

Здравоохранение

INCE
4.3%
IAU

-

Коммуникационные услуги

INCE
2.6%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

INCE
2.2%
IAU

-

Недвижимость

INCE

-

IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

INCE vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCEIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.23

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
1.62

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.24

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

1.69

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

4.19

+16.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCEIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.23

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.62

+0.21

Просадки

Сравнение просадок INCE и IAU

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-45.14%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-19.18%

+14.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-19.18%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-20.93%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-17.70%

+16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-15.96%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

7.71%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и IAU

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.02%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

5.50%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

23.02%

-17.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

26.42%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

17.95%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.90%

-0.21%

Сравнение комиссий INCE и IAU

INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и IAU

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

INCE and IAU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to INCE (2.02%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.32% vs 11.11% for INCE. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.32% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.00% for IAU.

INCE is categorized as Dividend, while IAU is Gold. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.25% for IAU.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор