PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с HIGH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, INCE returned 17.11%/yr vs 3.02%/yr for HIGH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. INCE charges 0.29%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности INCE и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.

INCE

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%1.22%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.38%4.35%1.52%7.70%0.27%

Correlation

The correlation between INCE and HIGH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.27

The correlation between INCE and HIGH shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCE и HIGH

Секторы
INCE
HIGH

Финансовые услуги

10.5%
71.3%

Промышленность

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

9.3%

-

Энергетика

8.1%

-

Технологии

7.6%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

INCE
10.5%
HIGH
71.3%

Промышленность

INCE
9.8%
HIGH

-

Потребительский защитный сектор

INCE
9.3%
HIGH

-

Энергетика

INCE
8.1%
HIGH

-

Технологии

INCE
7.6%
HIGH

-

Коммунальные услуги

INCE
6.4%
HIGH

-

Сырьевые материалы

INCE
4.5%
HIGH

-

Здравоохранение

INCE
4.3%
HIGH

-

Коммуникационные услуги

INCE
2.6%
HIGH

-

Потребительский циклический сектор

INCE
2.2%
HIGH

-

Недвижимость

INCE

-

HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с BUCKHIGH с WEEK

Доходность на риск

INCE vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCEHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
-0.39

+3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
-0.51

+5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.94

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

-0.37

+5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

-0.53

+21.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCEHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

-0.39

+3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.39

+0.45

Просадки

Сравнение просадок INCE и HIGH

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-9.50%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-9.50%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-9.50%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-7.11%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.37%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

6.53%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и HIGH

Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что INCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.23%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

3.50%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

8.83%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

9.56%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

9.56%

+6.13%

Сравнение комиссий INCE и HIGH

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и HIGH

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности HIGH в 7.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

INCE and HIGH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCE has higher volatility (2.02%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, INCE leads with 17.11% vs 3.02% for HIGH. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INCE has performed better with a 17.11% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 4.73% for INCE.

INCE is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Simplify. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.51% for HIGH.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор