PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с ALTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. INCE is actively managed, while ALTY is passively managed. Over the past 5 years, INCE returned 11.11%/yr vs 5.55%/yr for ALTY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCE charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности INCE и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 6.19%.

INCE

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и ALTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%10.82%

Correlation

The correlation between INCE and ALTY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.57

The correlation between INCE and ALTY shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCE и ALTY

Секторы
INCE
ALTY

Финансовые услуги

10.5%
0.1%

Промышленность

9.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

9.3%
2.6%

Энергетика

8.1%
21.0%

Технологии

7.6%
18.3%

Коммунальные услуги

6.4%
12.7%

Сырьевые материалы

4.5%
0.4%

Здравоохранение

4.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

2.2%
4.1%

Недвижимость

-

33.2%

Финансовые услуги

INCE
10.5%
ALTY
0.1%

Промышленность

INCE
9.8%
ALTY
1.0%

Потребительский защитный сектор

INCE
9.3%
ALTY
2.6%

Энергетика

INCE
8.1%
ALTY
21.0%

Технологии

INCE
7.6%
ALTY
18.3%

Коммунальные услуги

INCE
6.4%
ALTY
12.7%

Сырьевые материалы

INCE
4.5%
ALTY
0.4%

Здравоохранение

INCE
4.3%
ALTY
1.4%

Коммуникационные услуги

INCE
2.6%
ALTY
5.3%

Потребительский циклический сектор

INCE
2.2%
ALTY
4.1%

Недвижимость

INCE

-

ALTY
33.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

INCE vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCEALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.73

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
3.82

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.54

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

3.64

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

16.84

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTY равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCEALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.73

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.53

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.33

+0.50

Просадки

Сравнение просадок INCE и ALTY

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-51.47%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-4.34%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-10.08%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-18.48%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.37%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-6.75%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.94%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и ALTY

Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что INCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.41%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

4.38%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

5.79%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

10.61%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.58%

-0.89%

Сравнение комиссий INCE и ALTY

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и ALTY

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности ALTY в 8.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCE and ALTY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCE has higher volatility (2.02%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs ALTY's -51.47%.

On 5-year performance, INCE leads with 11.11% vs 5.55% for ALTY. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 11.11% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 4.73% for INCE.

INCE is categorized as Dividend, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.50% for ALTY.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор