PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMTM с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с USVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - IMTM tracks the MSCI World ex USA Momentum Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMTM returned 9.73%/yr vs 12.16%/yr for USVM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 22.25%.

IMTM

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
4.83%
С начала года
9.53%
1 год
21.12%
3 года*
19.52%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.76%

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		9.53%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%0.95%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%

Correlation

The correlation between IMTM and USVM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.67

The correlation between IMTM and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMTM и USVM

Секторы
IMTM
USVM

Финансовые услуги

28.6%
25.1%

Технологии

15.6%
8.7%

Промышленность

15.5%
10.6%

Энергетика

10.0%
5.1%

Сырьевые материалы

9.7%
1.7%

Здравоохранение

8.9%
12.8%

Коммунальные услуги

5.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

1.8%
12.3%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.0%

Недвижимость

1.1%
9.6%

Финансовые услуги

IMTM
28.6%
USVM
25.1%

Технологии

IMTM
15.6%
USVM
8.7%

Промышленность

IMTM
15.5%
USVM
10.6%

Энергетика

IMTM
10.0%
USVM
5.1%

Сырьевые материалы

IMTM
9.7%
USVM
1.7%

Здравоохранение

IMTM
8.9%
USVM
12.8%

Коммунальные услуги

IMTM
5.3%
USVM
7.4%

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.1%
USVM
3.7%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
USVM
12.3%

Коммуникационные услуги

IMTM
1.5%
USVM
3.0%

Недвижимость

IMTM
1.1%
USVM
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IDMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MI
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

IMTM vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMTMUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.35

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.43

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

4.13

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

15.64

-9.30

IMTM vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMTM и USVM

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-42.38%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-8.36%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-24.34%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-25.27%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

0.00%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-7.80%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.20%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и USVM

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

2.95%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

10.89%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

14.67%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

19.55%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

21.90%

-4.27%

Сравнение комиссий IMTM и USVM

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и USVM

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности USVM в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.47%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMTM and USVM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTM has higher volatility (5.86%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 12.16% vs 9.73% for IMTM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 12.16% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.

IMTM has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 1.80% for USVM.

IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Victory Capital. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор