Сравнение IMTM с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
IMTM и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTM и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 0.10% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | 3.50% | 22.17% | 24.52% | -14.31% | 25.46% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.79% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 2.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMTM имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции SPDW немного отстают с 9.30%.
IMTM
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.46%
SPDW
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и SPDW
IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
IMTM vs. SPDW — Ранг доходности на риск
IMTM
SPDW
Сравнение IMTM c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTM | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.71 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.34 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.49 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 9.76 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTM | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.21 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IMTM и SPDW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и SPDW
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SPDW в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.70% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.21% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и SPDW
Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTM | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -60.02% | +27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -11.55% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -30.21% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -34.98% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -8.63% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -13.01% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.94% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и SPDW
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTM | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 8.31% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 11.51% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 17.57% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 16.26% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.15% | +0.35% |