PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMTM с PEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

IMTM и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IMTM и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMTM и PEMX

2026 (YTD)202520242023
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.81%34.50%12.17%5.84%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с VWOPEMX с EMXCPEMX с PHYD

Сравнение комиссий IMTM и PEMX

IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Доходность на риск

IMTM vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.52

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

3.23

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

3.61

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

14.76

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.52

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.60

-1.13

Корреляция

Корреляция между IMTM и PEMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и PEMX

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности PEMX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и PEMX

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMTMPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-14.91%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-14.45%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-9.73%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-2.89%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.53%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и PEMX

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 9.33%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMTMPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

10.37%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

15.91%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

20.51%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.17%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

17.17%

+0.34%