PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с PEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum, while PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam. IMTM is passively managed, while PEMX is actively managed. Over the past 3 years, IMTM returned 21.55%/yr vs 34.73%/yr for PEMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 40.36%.

IMTM

1 день
-0.39%
1 месяц
4.43%
С начала года
11.05%
6 месяцев
14.04%
1 год
23.92%
3 года*
21.55%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.29%

PEMX

1 день
-0.63%
1 месяц
11.09%
С начала года
40.36%
6 месяцев
45.50%
1 год
75.31%
3 года*
34.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и PEMX

2026 (YTD)202520242023
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.05%34.50%12.17%5.84%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		40.36%34.01%17.21%15.13%

Correlation

The correlation between IMTM and PEMX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.72

The correlation between IMTM and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMTM и PEMX

Секторы
IMTM
PEMX

Финансовые услуги

29.6%
24.4%

Промышленность

17.5%
8.6%

Технологии

11.4%
45.0%

Энергетика

9.4%

-

Сырьевые материалы

9.3%
2.8%

Здравоохранение

9.0%
1.9%

Коммунальные услуги

6.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

1.8%
4.2%

Недвижимость

1.2%
0.9%

Финансовые услуги

IMTM
29.6%
PEMX
24.4%

Промышленность

IMTM
17.5%
PEMX
8.6%

Технологии

IMTM
11.4%
PEMX
45.0%

Энергетика

IMTM
9.4%
PEMX

-

Сырьевые материалы

IMTM
9.3%
PEMX
2.8%

Здравоохранение

IMTM
9.0%
PEMX
1.9%

Коммунальные услуги

IMTM
6.4%
PEMX
4.5%

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.4%
PEMX
1.2%

Коммуникационные услуги

IMTM
1.9%
PEMX
6.6%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
PEMX
4.2%

Недвижимость

IMTM
1.2%
PEMX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с emxcPEMX с EMXCPEMX с VWOPEMX с PHYD

Доходность на риск

IMTM vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMPEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.52

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
4.30

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

5.24

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

20.66

-13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.52

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.99

-1.48

Просадки

Сравнение просадок IMTM и PEMX

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и PEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-14.91%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-14.45%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-14.91%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.63%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-2.84%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.66%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и PEMX

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 5.48%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

9.67%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

18.73%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

21.51%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

18.18%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.18%

-0.54%

Сравнение комиссий IMTM и PEMX

IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и PEMX

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PEMX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.23%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		4.99%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMTM and PEMX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMX has higher volatility (9.67%) compared to IMTM (5.48%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs PEMX's -14.91%.

On 3-year performance, PEMX leads with 34.73% vs 21.55% for IMTM. On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IMTM has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 34.73% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 4.23% for IMTM.

IMTM is categorized as Momentum, while PEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.85% for PEMX.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и PEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор