PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMTM с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

IMTM и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IMTM и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMTM и JIVE

2026 (YTD)202520242023
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.81%34.50%12.17%5.87%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий IMTM и JIVE

IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Доходность на риск

IMTM vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.59

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

3.27

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

3.69

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

15.22

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.59

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.93

-1.46

Корреляция

Корреляция между IMTM и JIVE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и JIVE

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и JIVE

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

IMTMJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-13.79%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-11.96%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.09%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-1.96%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.90%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и JIVE

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMTMJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

7.00%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

11.11%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

16.94%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

14.85%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

14.85%

+2.66%