PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMTM с WCMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IMTMWCMIX
Дох-ть с нач. г.13.25%12.52%
Дох-ть за 1 год19.46%19.56%
Дох-ть за 3 года1.58%-4.72%
Дох-ть за 5 лет7.67%7.38%
Коэф-т Шарпа1.411.57
Коэф-т Сортино1.932.28
Коэф-т Омега1.251.27
Коэф-т Кальмара1.780.81
Коэф-т Мартина7.308.46
Индекс Язвы3.04%2.69%
Дневная вол-ть15.76%14.48%
Макс. просадка-30.68%-42.39%
Текущая просадка-6.81%-13.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IMTM и WCMIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и WCMIX

С начала года, IMTM показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у WCMIX с доходностью 12.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
0.91%
IMTM
WCMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTM и WCMIX

IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WCMIX в 1.04%.


WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
График комиссии WCMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMTM c WCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMTM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMTM, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IMTM, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IMTM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IMTM, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IMTM, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.30
WCMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WCMIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WCMIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WCMIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WCMIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WCMIX, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.46

Сравнение коэффициента Шарпа IMTM и WCMIX

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCMIX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и WCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
1.57
IMTM
WCMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и WCMIX

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как WCMIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
2.27%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%0.00%0.00%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.22%0.38%0.45%0.51%0.32%0.23%0.27%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и WCMIX

Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки WCMIX в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и WCMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.81%
-13.97%
IMTM
WCMIX

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и WCMIX

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
3.32%
IMTM
WCMIX