PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMTM с WCMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMTM и WCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03%
1.42%
IMTM
WCMIX

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у WCMIX с доходностью 12.83%.


IMTM

С начала года

14.61%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

0.03%

1 год

18.83%

5 лет (среднегодовая)

7.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

WCMIX

С начала года

12.83%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

1.42%

1 год

18.34%

5 лет (среднегодовая)

7.56%

10 лет (среднегодовая)

8.07%

Основные характеристики


IMTMWCMIX
Коэф-т Шарпа1.211.27
Коэф-т Сортино1.681.86
Коэф-т Омега1.221.22
Коэф-т Кальмара1.570.67
Коэф-т Мартина5.846.50
Индекс Язвы3.23%2.82%
Дневная вол-ть15.55%14.41%
Макс. просадка-30.68%-42.39%
Текущая просадка-5.69%-13.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTM и WCMIX

IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WCMIX в 1.04%.


WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
График комиссии WCMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IMTM и WCMIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMTM c WCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMTM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.211.27
Коэффициент Сортино IMTM, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.681.86
Коэффициент Омега IMTM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.22
Коэффициент Кальмара IMTM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.570.67
Коэффициент Мартина IMTM, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.846.50
IMTM
WCMIX

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCMIX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и WCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
1.27
IMTM
WCMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и WCMIX

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как WCMIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
2.24%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%0.00%0.00%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.22%0.38%0.45%0.51%0.32%0.23%0.27%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и WCMIX

Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки WCMIX в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и WCMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.69%
-13.74%
IMTM
WCMIX

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и WCMIX

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 3.42%, в то время как у WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42%
3.70%
IMTM
WCMIX