PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMTM с WCMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с WCMIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and WCMIX (WCM Focused International Growth Fund) are both funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum Index, while WCMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by WCM Investment Management. Over the past 10 years, IMTM returned 9.76%/yr vs 11.42%/yr for WCMIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTM charges 0.30%/yr vs 1.04%/yr for WCMIX.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и WCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у WCMIX с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции IMTM уступали акциям WCMIX по среднегодовой доходности: 9.76% против 11.42% соответственно.

IMTM

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
4.83%
С начала года
9.53%
1 год
21.12%
3 года*
19.52%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.76%

WCMIX

1 день
0.76%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
6.91%
С начала года
12.58%
1 год
11.03%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.98%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и WCMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		9.53%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		12.58%20.92%6.96%16.56%-28.90%17.08%32.80%35.19%-7.37%31.24%

Correlation

The correlation between IMTM and WCMIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2015 г.

0.79

The correlation between IMTM and WCMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

WCM Focused International Growth Fund

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IDMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MI
Часто сравнивают с WCMIX:
WCMIX с VWIGXWCMIX с POLIXWCMIX с ARTKXWCMIX с BAFWXWCMIX с MIEIXWCMIX с GQGPXWCMIX с PIZ

Доходность на риск

IMTM vs. WCMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WCMIX
Ранг доходности на риск WCMIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c WCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMTMWCMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.59

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.97

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.87

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

2.63

+3.71

IMTM vs. WCMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа WCMIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и WCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMTM и WCMIX

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки WCMIX в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и WCMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMWCMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-39.69%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.95%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-16.56%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-39.69%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-39.69%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-2.91%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-7.44%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.23%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и WCMIX

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 5.86%, в то время как у WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMWCMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.57%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

16.42%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

18.90%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

20.13%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

19.05%

-1.42%

Сравнение комиссий IMTM и WCMIX

IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WCMIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и WCMIX

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности WCMIX в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.47%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		5.09%5.73%12.78%0.65%0.11%4.60%1.42%0.22%4.17%0.46%2.09%1.20%

Часто задаваемые вопросы

IMTM and WCMIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMIX has higher volatility (6.57%) compared to IMTM (5.86%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs WCMIX's -39.69%.

IMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и WCMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор