Сравнение IMTM с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IMTM и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 0.10% | 34.50% | 10.97% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.
IMTM
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.46%
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и IBIT
IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IMTM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IMTM
IBIT
Сравнение IMTM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | -0.40 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | -0.29 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.97 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.39 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | -0.83 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.40 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IMTM и IBIT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и IBIT
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.70% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и IBIT
Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -49.36% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -49.36% | +36.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -46.11% | +36.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -14.13% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 23.09% | -19.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 9.54%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 12.99% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 36.75% | -23.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 45.42% | -26.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 51.26% | -33.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 51.26% | -33.76% |