Сравнение IMTM с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
IMTM и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTM и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.81% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | 3.50% | 22.17% | 13.64% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
IMTM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.75%
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и FDEV
IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
IMTM vs. FDEV — Ранг доходности на риск
IMTM
FDEV
Сравнение IMTM c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTM | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.83 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.54 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.02 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 12.24 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTM | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IMTM и FDEV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и FDEV
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.57% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и FDEV
Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTM | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -30.11% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -8.67% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -29.02% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -4.03% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -6.37% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.14% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и FDEV
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTM | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 5.91% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 9.15% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 14.64% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 13.84% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 15.38% | +2.13% |