PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMTM с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

IMTM и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMTM и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.81%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции IMTM превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.75% против 6.52% соответственно.

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий IMTM и EFAV

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

IMTM vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.78

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.38

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

3.06

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

11.18

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между IMTM и EFAV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и EFAV

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и EFAV

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

IMTMEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-27.56%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-7.14%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-27.46%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-27.56%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-3.12%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-4.78%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.95%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и EFAV

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMTMEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

4.83%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

7.57%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

12.22%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

11.74%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

13.21%

+4.30%