Сравнение IMTB с TOTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL).
IMTB и TOTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IMTB и TOTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTB и TOTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.07% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 8.62% | -0.45% | 4.88% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.26% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 0.76% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTB показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.26%.
IMTB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
TOTL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и TOTL
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.
Доходность на риск
IMTB vs. TOTL — Ранг доходности на риск
IMTB
TOTL
Сравнение IMTB c TOTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTB | TOTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.51 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.42 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 4.36 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTB | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.14 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IMTB и TOTL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и TOTL
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности TOTL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.46% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.26% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и TOTL
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и TOTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTB | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -16.48% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.79% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -16.48% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.89% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.15% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.91% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и TOTL
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что IMTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTB | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.54% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.36% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 3.76% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 5.56% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 4.76% | +0.43% |