Сравнение IMTB с STXT
IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) and STXT (Strive Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds - IMTB tracks the Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index while STXT tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IMTB returned 5.66% vs 3.40% for STXT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IMTB charges 0.06%/yr vs 0.49%/yr for STXT.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и STXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMTB показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у STXT с доходностью -0.09%.
IMTB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
STXT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMTB и STXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.14% | 8.88% | 1.94% | 4.40% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.09% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
Correlation
The correlation between IMTB and STXT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between IMTB and STXT shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTB vs. STXT — Ранг доходности на риск
IMTB
STXT
Сравнение IMTB c STXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Strive Total Return Bond ETF (STXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTB | STXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.22 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 3.65 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTB | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.87 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и STXT
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки STXT в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и STXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTB | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -5.27% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.80% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.94% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.36% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.94% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и STXT
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Strive Total Return Bond ETF (STXT) имеют волатильность 1.46% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTB | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.51% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 2.78% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.87% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 5.04% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 5.04% | +0.14% |
Сравнение комиссий IMTB и STXT
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии STXT в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и STXT
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности STXT в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.52% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.71% | 4.93% | 5.15% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMTB and STXT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXT has higher volatility (1.51%) compared to IMTB (1.46%). In terms of maximum drawdown, IMTB dropped -18.15% vs STXT's -5.27%.
On 1-year performance, IMTB leads with 5.66% vs 3.40% for STXT. On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMTB has performed better with a 5.66% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for STXT.
STXT has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.52% for IMTB.
IMTB tracks Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index, while STXT tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Strive. Their fees differ too: 0.06% for IMTB and 0.49% for STXT.
IMTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMTB и STXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор