PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTB с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMTB с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

IMTB и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IMTB и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMTB и KDRN

2026 (YTD)20252024202320222021
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		-0.09%8.88%1.94%6.10%-12.75%0.05%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%10.06%-12.05%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

IMTB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.25%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с IEIIMTB с FALNIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с BNDP

Сравнение комиссий IMTB и KDRN

IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

IMTB vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTB c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTBKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.37

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.53

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.61

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

1.41

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTB vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTBKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.37

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.12

+0.25

Корреляция

Корреляция между IMTB и KDRN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и KDRN

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.47%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMTB и KDRN

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

IMTBKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-15.29%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-3.32%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.41%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.91%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.44%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и KDRN

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что IMTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMTBKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

0.76%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.75%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

4.52%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

6.72%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

6.72%

-1.52%