PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTB с CPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMTB с CPLS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS).

IMTB и CPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IMTB и CPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMTB и CPLS

2026 (YTD)202520242023
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		0.07%8.88%1.94%1.50%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		0.30%6.91%1.65%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у CPLS с доходностью 0.30%.

IMTB

1 день
0.16%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
5.55%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—

CPLS

1 день
0.38%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

AB Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с IEIIMTB с FALNIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT
Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с LRGCCPLS с APCBCPLS с BNDPCPLS с CAAACPLS с EYEG

Сравнение комиссий IMTB и CPLS

IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CPLS в 0.33%.

CPLS
AB Core Plus Bond ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

IMTB vs. CPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTB c CPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTBCPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.39

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.72

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

5.38

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTB vs. CPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPLS равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и CPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTBCPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.90

-0.54

Корреляция

Корреляция между IMTB и CPLS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и CPLS

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности CPLS в 4.65%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.46%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.65%4.66%4.71%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMTB и CPLS

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и CPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

IMTBCPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-4.43%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.65%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.25%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-1.25%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.85%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и CPLS

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS) имеют волатильность 1.74% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMTBCPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.82%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.60%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.43%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

4.86%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

4.86%

+0.33%