PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLS с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLS с CAAA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

CPLS и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLS и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLS и CAAA

2026 (YTD)20252024
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.04%6.91%3.52%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.17%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.17%.

CPLS

1 день
0.40%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.22%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Plus Bond ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с EYEGCPLS с FIBR
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий CPLS и CAAA

CPLS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
CPLS
AB Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

CPLS vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLSCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.68

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.43

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.75

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

9.74

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLS vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CAAA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLSCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.68

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.91

-1.04

Корреляция

Корреляция между CPLS и CAAA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и CAAA

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.68%4.66%4.71%0.23%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPLS и CAAA

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLSCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-2.24%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.08%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.42%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.52%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.59%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и CAAA

AB Core Plus Bond ETF (CPLS) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что CPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLSCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.20%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.20%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

3.34%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

3.23%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

3.23%

+1.63%