Сравнение IMTB с BNDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).
IMTB и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IMTB и BNDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTB и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 9.12% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTB показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и BNDS
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Доходность на риск
IMTB vs. BNDS — Ранг доходности на риск
IMTB
BNDS
Сравнение IMTB c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTB | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.62 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.16 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.74 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 7.46 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.62 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.40 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между IMTB и BNDS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и BNDS
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности BNDS в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и BNDS
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и BNDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -6.96% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -5.44% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.50% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -0.89% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.27% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и BNDS
Текущая волатильность для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) составляет 1.73%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что IMTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.87% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.74% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 5.82% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 5.48% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.48% | -0.28% |