Сравнение IMTB с APCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB).
IMTB и APCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IMTB и APCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTB и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.07% | 8.88% | 1.94% | 1.80% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 0.12% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у APCB с доходностью 0.12%.
IMTB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и APCB
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии APCB в 0.36%.
Доходность на риск
IMTB vs. APCB — Ранг доходности на риск
IMTB
APCB
Сравнение IMTB c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTB | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.52 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.65 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 4.99 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTB | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.08 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IMTB и APCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и APCB
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности APCB в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.46% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.34% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и APCB
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и APCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTB | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -6.42% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.51% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.58% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -1.51% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.83% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и APCB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что IMTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTB | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.52% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.32% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 3.89% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 4.91% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 4.91% | +0.28% |