PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTB с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMTB с AGGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

IMTB и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IMTB и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMTB и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		-0.09%8.88%1.94%6.10%-9.38%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.04%8.23%1.97%8.47%-8.47%

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.

IMTB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.25%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с IEIIMTB с FALNIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L

Сравнение комиссий IMTB и AGGH

IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.

AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

IMTB vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTB c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTBAGGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.42

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.64

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.56

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

1.52

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTB vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTBAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.42

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.26

+0.10

Корреляция

Корреляция между IMTB и AGGH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и AGGH

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности AGGH в 7.57%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.47%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMTB и AGGH

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и AGGH.

Загрузка...

Показатели просадок

IMTBAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-13.26%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-6.50%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.01%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.57%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.40%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и AGGH

Текущая волатильность для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) составляет 1.73%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что IMTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMTBAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.87%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

3.49%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

8.56%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

8.57%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

8.57%

-3.37%