Сравнение IMTB с ADFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI).
IMTB и ADFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. ADFI - это активно управляемый фонд от Anfield. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IMTB и ADFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTB и ADFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 0.93% |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | -0.42% | 5.61% | 0.51% | 6.70% | -11.66% | -3.38% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTB показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у ADFI с доходностью -0.42%.
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
ADFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и ADFI
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ADFI в 1.75%.
Доходность на риск
IMTB vs. ADFI — Ранг доходности на риск
IMTB
ADFI
Сравнение IMTB c ADFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTB | ADFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.49 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.72 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.18 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 3.68 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTB | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.49 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.11 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между IMTB и ADFI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и ADFI
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности ADFI в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.25% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и ADFI
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке ADFI в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и ADFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTB | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -17.62% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.69% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -16.11% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -4.03% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -7.72% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.86% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и ADFI
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что IMTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTB | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.59% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.96% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 5.60% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 6.18% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.93% | -0.73% |