Сравнение IMST с USOY
IMST (Bitwise Funds Trust) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -61.14% vs 54.64% for USOY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности IMST и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
IMST
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- -61.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -13.46% | -44.26% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -4.40% |
Correlation
The correlation between IMST and USOY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. USOY — Ранг доходности на риск
IMST
USOY
Сравнение IMST c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.33 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.84 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 7.37 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.80 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.95 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и USOY
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -17.46% | -52.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -14.29% | -55.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.14% | -6.81% | -59.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -6.47% | -28.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 7.43% | +38.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и USOY
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 11.67% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.79% | 27.26% | +16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.84% | 30.50% | +26.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 26.14% | +33.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 26.14% | +33.51% |
Сравнение комиссий IMST и USOY
IMST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и USOY
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 217.90%, что больше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 217.90% | 195.93% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and USOY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (15.03%) compared to USOY (11.67%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -61.14% for IMST. On fees, IMST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -61.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
IMST has the higher dividend yield at 217.90%, compared with 56.65% for USOY.
They also come from different issuers: Bitwise and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор