Сравнение IMST с THTA
IMST (Bitwise Funds Trust) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -69.40% vs 16.23% for THTA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности IMST и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.57%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -46.36% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.57% | -12.04% |
Correlation
The correlation between IMST and THTA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. THTA — Ранг доходности на риск
IMST
THTA
Сравнение IMST c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.75 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 6.18 | -7.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 51.39 | -52.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и THTA
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -31.41% | -41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -2.64% | -70.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -6.17% | -66.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -7.48% | -29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | 0.32% | +48.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и THTA
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 0.96% | +17.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 4.07% | +40.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 5.72% | +52.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 20.02% | +39.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 20.02% | +39.83% |
Сравнение комиссий IMST и THTA
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и THTA
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности THTA в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and THTA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (18.38%) compared to THTA (0.96%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.23% vs -69.40% for IMST. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.23% return vs -69.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 11.15% for THTA.
They also come from different issuers: Bitwise and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор