Сравнение IMST с THTA
IMST (Bitwise Funds Trust) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs 15.44% for THTA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности IMST и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.55%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.55% | -12.04% |
Correlation
The correlation between IMST and THTA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. THTA — Ранг доходности на риск
IMST
THTA
Сравнение IMST c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.68 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 5.88 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 46.67 | -48.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и THTA
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -31.41% | -44.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -2.64% | -72.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -6.19% | -66.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -7.44% | -30.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 0.33% | +51.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и THTA
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 1.44% | +19.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 4.26% | +42.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 5.85% | +54.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 19.82% | +40.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 19.82% | +40.92% |
Сравнение комиссий IMST и THTA
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и THTA
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности THTA в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and THTA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (21.06%) compared to THTA (1.44%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 15.44% vs -72.86% for IMST. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 15.44% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 11.10% for THTA.
They also come from different issuers: Bitwise and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор