Сравнение IMST с MRNY
IMST (Bitwise Funds Trust) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs 53.06% for MRNY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 80.55%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 42.34%
- С начала года
- 80.55%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 80.55% | -0.82% |
Correlation
The correlation between IMST and MRNY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. MRNY — Ранг доходности на риск
IMST
MRNY
Сравнение IMST c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.21 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.69 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.25 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и MRNY
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -82.15% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -31.53% | -44.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -61.99% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -52.99% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 16.38% | +35.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и MRNY
Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеют волатильность 21.06% и 21.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 21.57% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 38.66% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 53.19% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 51.61% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 51.61% | +9.13% |
Сравнение комиссий IMST и MRNY
И IMST, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и MRNY
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности MRNY в 96.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 96.59% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and MRNY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (21.57%) compared to IMST (21.06%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.06% vs -72.86% for IMST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, IMST has been the lower-risk option at 21.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.06% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 96.59% for MRNY.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор