Сравнение IMST с MRNY
IMST (Bitwise Funds Trust) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -61.14% vs 53.27% for MRNY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
IMST
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- -61.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -13.46% | -44.26% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | 6.27% |
Correlation
The correlation between IMST and MRNY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. MRNY — Ранг доходности на риск
IMST
MRNY
Сравнение IMST c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.70 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 3.31 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.08 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.48 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и MRNY
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -82.15% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -31.53% | -38.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.14% | -67.23% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -52.64% | +17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 16.15% | +30.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и MRNY
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 13.53% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.79% | 37.11% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.84% | 49.38% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 50.75% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 50.75% | +8.90% |
Сравнение комиссий IMST и MRNY
И IMST, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и MRNY
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 217.90%, что больше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 217.90% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and MRNY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (15.03%) compared to MRNY (13.53%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs -61.14% for IMST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MRNY has been the lower-risk option at 13.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs -61.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 217.90%, compared with 100.06% for MRNY.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор