Сравнение IMST с IWMI
IMST (Bitwise Funds Trust) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -69.40% vs 35.30% for IWMI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности IMST и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 16.75%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -46.36% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 16.75% | 22.70% |
Correlation
The correlation between IMST and IWMI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. IWMI — Ранг доходности на риск
IMST
IWMI
Сравнение IMST c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 4.22 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 17.39 | -18.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и IWMI
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -23.88% | -48.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -8.40% | -64.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -0.38% | -72.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -4.02% | -32.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | 2.04% | +46.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и IWMI
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 5.21% | +13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 11.43% | +33.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 15.38% | +43.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 17.93% | +41.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 17.93% | +41.92% |
Сравнение комиссий IMST и IWMI
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и IWMI
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности IWMI в 14.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.47% | 14.05% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and IWMI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (18.38%) compared to IWMI (5.21%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs IWMI's -23.88%.
On 1-year performance, IWMI leads with 35.30% vs -69.40% for IMST. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 35.30% return vs -69.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 14.47% for IWMI.
They also come from different issuers: Bitwise and Neos. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.68% for IWMI.
IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор