PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMST с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMST с IWMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMST (Bitwise Funds Trust) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -62.31% vs 34.38% for IWMI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности IMST и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Funds Trust (IMST) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 13.36%.

IMST

1 день
-5.79%
1 месяц
-25.22%
С начала года
-14.98%
6 месяцев
-28.07%
1 год
-62.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
-1.02%
1 месяц
3.18%
С начала года
13.36%
6 месяцев
13.24%
1 год
34.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMST и IWMI

2026 (YTD)2025
IMST
Bitwise Funds Trust		-14.98%-44.26%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.36%29.36%

Correlation

The correlation between IMST and IWMI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Funds Trust

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с IMST:
IMST с MSTYIMST с BTCIIMST с MSIIIMST с MSTWIMST с BITBIMST с MSTRIMST с BITO
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

IMST vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMST
Ранг доходности на риск IMST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMST: 22
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMST c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSTIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.33

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.93
3.25

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.41

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

4.11

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

17.09

-18.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMST vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMST на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMST и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSTIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

2.33

-3.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

1.04

-1.84

Просадки

Сравнение просадок IMST и IWMI

Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSTIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

-23.88%

-45.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.86%

-8.40%

-61.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.74%

-1.02%

-65.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.27%

-4.12%

-31.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.22%

2.02%

+44.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IMST и IWMI

Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSTIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.83%

4.31%

+10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.06%

10.74%

+33.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.91%

14.84%

+42.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.73%

17.89%

+41.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.73%

17.89%

+41.84%

Сравнение комиссий IMST и IWMI

IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMST и IWMI

Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, что больше доходности IWMI в 13.52%

ПозицияTTM20252024
IMST
Bitwise Funds Trust		221.80%195.93%0.00%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.52%14.05%8.78%

Часто задаваемые вопросы

IMST and IWMI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMST has higher volatility (14.83%) compared to IWMI (4.31%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 34.38% vs -62.31% for IMST. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 34.38% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.

IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 13.52% for IWMI.

They also come from different issuers: Bitwise and Neos. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMST и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор