Сравнение IMST с IWMI
IMST (Bitwise Funds Trust) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs 32.39% for IWMI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности IMST и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 17.17%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 11.59%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 17.17% | 22.70% |
Correlation
The correlation between IMST and IWMI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. IWMI — Ранг доходности на риск
IMST
IWMI
Сравнение IMST c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.37 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.87 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 15.93 | -17.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и IWMI
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -23.88% | -51.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -8.40% | -67.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -0.82% | -72.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -3.92% | -34.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 2.04% | +50.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и IWMI
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 3.17% | +17.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 11.42% | +35.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 15.28% | +45.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 17.74% | +43.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 17.74% | +43.00% |
Сравнение комиссий IMST и IWMI
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и IWMI
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности IWMI в 13.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.37% | 14.05% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and IWMI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (21.06%) compared to IWMI (3.17%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs IWMI's -23.88%.
On 1-year performance, IWMI leads with 32.39% vs -72.86% for IMST. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 32.39% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 13.37% for IWMI.
They also come from different issuers: Bitwise and Neos. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.68% for IWMI.
IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор