Сравнение IMST с IVVW
IMST (Bitwise Funds Trust) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. IMST is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, IMST returned -61.14% vs 20.33% for IVVW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности IMST и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
IMST
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- -61.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -13.46% | -44.26% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 19.19% |
Correlation
The correlation between IMST and IVVW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. IVVW — Ранг доходности на риск
IMST
IVVW
Сравнение IMST c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.62 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.51 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 19.38 | -20.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 2.76 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 1.08 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и IVVW
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -16.79% | -53.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -5.81% | -64.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.14% | 0.00% | -66.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -1.75% | -33.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 1.05% | +45.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и IVVW
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 1.14% | +13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.79% | 6.07% | +37.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.84% | 7.40% | +49.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 12.65% | +47.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 12.65% | +47.00% |
Сравнение комиссий IMST и IVVW
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и IVVW
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 217.90%, что больше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 217.90% | 195.93% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and IVVW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (15.03%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs -61.14% for IMST. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs -61.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 217.90%, compared with 19.65% for IVVW.
They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор